Centrum pomocy FxPro - Słownik

Back-Testing - testowanie wsteczne (undefined)

Testowanie wsteczne to proces sprawdzania strategii handlowania algorytmicznego (Expert Advisor, robotów) w oparciu o dane historyczne w celu zweryfikowania tego, jak dokładnie dana strategia przewidziałaby rezultat końcowy. Testowanie wsteczne nie obędzie się bez żonglowania ustawieniami parametrów strategii początkowej i ponownego testowania w celu zoptymalizowania jej działania.