Centrum pomocy FxPro - Słownik

  1. Forex glossary terms and definitions
  2. Egzekucja VWAP

Egzekucja VWAP (VWAP Execution)

Volume weighted average price (VWAP), czyli średnia cena ważona wolumenem, to średnia ważona cena egzekucji danego zlecenia w oparciu o wielowarstwową strefę płynności, w której każdej warstwie odpowiada inna cena oraz wolumen.

Ten sposób egzekucji pozwala użytkownikowi handlującemu większymi ilościami przebrnąć przez wszystkie warstwy i realizować zlecenia przy wszystkich dostępnych cenach na różnych poziomach, aż zlecenie zostanie zrealizowane lub skończy się płynność.

Przykład

Warstwa Wielkość Cena Bid Oferowana cena
1 500,000 1.32335 1.32350
2 1,000,000 1.32340 1.32370
3 2,000,000 1.32345 1.32375
4 3,000,000 1.32350 1.32380
5 5,000,000 1.32355 1.32385

Zgodnie z powyższym rozbiciem transakcja kupna 3,5 mln może zostać zrealizowana na trzech poziomach (zaczynając od 1 warstwy):

  • 500 000 przy 1.3235
  • 1 000 000 przy 1.3237
  • 2 000 000 przy 1.32375

Średnia cena dla całej ilości liczona jest przy średniej cenie 1.3237.

Obliczenia: ((500 000/3 500 000)*1.3235) + ((1 000 000/3 500 000)*1.3237) + ((2 000 000/3 500 000)*1.32375) = 1.3237

Other terms in this category

ECN (Electronic Communication Network) - Elektroniczna Sieć Komunikacyjna (ECN (Electronic Communication Network))
Equity - Saldo konta (Equity)
Expert Advisors

We are here to help!

LiveChat
Instant help from qualified support
Zamów rozmowę telefoniczną
Zamów rozmowę telefoniczną
FxPro
Download the Guides
All PDF-instructions in one place
FxPro
Oglądaj i ucz się
Your questions answered in videos